湖南大学经济与贸易学院副教授，金融学博士学位，硕士生导师。

2005.9.1—2009.7.1    厦门大学，本科，统计学，经济学学士
2009.7.1—2010.10.3   加拿大圣玛丽大学，硕士研究生，金融学，金融硕士
2013.8.31—2020.7.27  加拿大麦克马斯特大学，博士研究生，金融学，管理学博士

2020.9—2025.8   湖南大学经济管理研究中心，助理教授
2025.9—今       湖南大学经济与贸易学院，副教授

秋学期 时间序列分析（硕士研究生）
春学期 计量经济学 II（硕士研究生）
秋学期 高级计量经济学 I（博士研究生）

贝叶斯计量经济学，时间序列分析，线性和非线性时变模型，贝叶斯非参数模型

2024—2025，湖南省社会科学基金一般项目，23YBA031

科研论文
Chenxing Li, Qiao Yang (2025). An infinite hidden Markov model with GARCH for short-term interest rates. Finance Research Letters, 80:107294.
Chenxing Li, Zehua Zhang, and Ran Zhao (2024). Volatility or higher moments: Which is more important in return density forecasts of stochastic volatility model? Finance Research Letters, 67:105824.
Chenxing Li, John M Maheu, and Qiao Yang (2024). An infinite hidden Markov model with stochastic volatility. Journal of Forecasting, 43(6):2187–2211.
Chenxing Li and John M Maheu (2024). A multivariate GARCH-jump mixture model. Journal of Forecasting, 43(1):182–207.